ВоронежПт, 29 Марта 2024
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Петрозаводск
Архангельск
Великий Новгород
Ленинградская область
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Запорожье
Херсон
Донецк
Луганск
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Грозный
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Казань
Ульяновск
Саратов
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
ЯНАО
Югра
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Анадырь
Хабаровск
Спецоперация России
Последние новости
Спецоперация России
Спецоперация России
#Наука и обучение

В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках

ВГУ - Воронежский государственный университет

В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках

Источник фото: ВГУ

#Наука и обучение
В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках
В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках #Наука и обучение
ВГУ - Воронежский государственный университет

4 апреля – ИА SM.News. Стало известно о том, что экономисты ВГУ (Воронежского государственного университета) провели количественный анализ того, каково влияние масштабов фондовых рынков и ряда кризисных явлений экономического характера на уровень рисков с финансовыми операциями. Такой работой занимались доктор экономических наук Дмитрий Ендовицкий и доцент кафедры информтехнологий и математических методов в экономике Вячеслав Коротких.

Авторы работы, опубликованной в издании «Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление», отмечают, что для финансовых кризисов характерны сильные и продолжительные по времени флуктуации (случайные отклонения) на фондовых рынках. Выборочная совокупность была сформирована по данным о биржевых торгах ценными бумагами на фондовых рынках США, Европы, Японии, стран АТР и стран с формирующимися рынками.

Исследуемый период включает несколько экономических кризисов, в том числе кризис, спровоцированный пандемией ковида. С использованием марковских моделей (моделируют псевдослучайно изменяющиеся системы) со скрытыми состояниями были выявлены режимы функционирования наиболее капитализированных фондовых рынков, выражающиеся в устойчивых схемах-образах показателей доходности и риска проведения операций с финансовыми инструментами. Автора установлено, что оптимально рассматривать два рыночных режима: режим низкой волатильности (показатель, которым характеризуют изменчивость цены) и режим высокой волатильности, действующих в основном в периоды, сопровождающиеся кризисными явлениями в экономике. На основании результатов исследования можно утверждать: для рынков с высокой капитализацией характерны односторонние каузальные (взаимообусловленные) связи.

Высокая капитализация рынков формирует необходимую причину изменений в динамике рынков с относительно более низкой капитализацией, оказывая влияние на их основные показатели доходности и риска. Выявленные в ходе исследования зависимости позволяют повысить объяснительный и прогностический потенциал статистического анализа рисков на национальных фондовых рынках в условиях кризиса.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.