ВоронежЧт, 01 декабря 2022
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Спецоперация России
Последние новости
Спецоперация России
Сортировка
Поиск
Главная Нарезка новостей - подписывайтесь в Vkontakte!
Спецоперация России
#Наука и обучение Читать 3 мин.

В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках

ВГУ - Воронежский государственный университет

В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках
#Наука и обучение

ВГУ

В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках

В ВГУ исследовали влияние кризисных явлений в экономике на уровень рисков операций на национальных фондовых рынках #Наука и обучение

ВГУ

ВГУ - Воронежский государственный университет

4 апреля – ИА SM.News. Стало известно о том, что экономисты ВГУ (Воронежского государственного университета) провели количественный анализ того, каково влияние масштабов фондовых рынков и ряда кризисных явлений экономического характера на уровень рисков с финансовыми операциями. Такой работой занимались доктор экономических наук Дмитрий Ендовицкий и доцент кафедры информтехнологий и математических методов в экономике Вячеслав Коротких.

Авторы работы, опубликованной в издании «Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление», отмечают, что для финансовых кризисов характерны сильные и продолжительные по времени флуктуации (случайные отклонения) на фондовых рынках. Выборочная совокупность была сформирована по данным о биржевых торгах ценными бумагами на фондовых рынках США, Европы, Японии, стран АТР и стран с формирующимися рынками.

Исследуемый период включает несколько экономических кризисов, в том числе кризис, спровоцированный пандемией ковида. С использованием марковских моделей (моделируют псевдослучайно изменяющиеся системы) со скрытыми состояниями были выявлены режимы функционирования наиболее капитализированных фондовых рынков, выражающиеся в устойчивых схемах-образах показателей доходности и риска проведения операций с финансовыми инструментами. Автора установлено, что оптимально рассматривать два рыночных режима: режим низкой волатильности (показатель, которым характеризуют изменчивость цены) и режим высокой волатильности, действующих в основном в периоды, сопровождающиеся кризисными явлениями в экономике. На основании результатов исследования можно утверждать: для рынков с высокой капитализацией характерны односторонние каузальные (взаимообусловленные) связи.

Высокая капитализация рынков формирует необходимую причину изменений в динамике рынков с относительно более низкой капитализацией, оказывая влияние на их основные показатели доходности и риска. Выявленные в ходе исследования зависимости позволяют повысить объяснительный и прогностический потенциал статистического анализа рисков на национальных фондовых рынках в условиях кризиса.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.
Новости в России и мире - Информационный портал Sm.News

Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим

Отправить